Чери М. - Диапазонная игра
Мэтью Чери является аналитиком рынка форекс компании TradersChoiceFX.com . Он регулярно публикует статьи по торговле на рынке форекс в своем блоге на сайте компании.
Многие полагают, что цены двигаются только в двух направлениях - вверх или вниз. Однако, при исследовании рыночных трендов, часто можно наблюдать третий вариант направления движения цены. Это направление является боковым, которое также может упоминаться как флэт или связанный диапазон. Этот тип тренда возникает, когда цена не совершает больших движений в каком-либо направлении, и все движения происходят между двумя ценовыми уровнями.
Хотя получение прибыли при развитии на рынке восходящего или нисходящего тренда выглядит более очевидным, трейдер вполне может использовать в своих интересах и боковой рынок.
Ниже приведен пример бокового тренда, который был сформирован по валютной паре GBP/USD.
Как видно на графике, валютная пара торговалась между ценовыми уровнями 1.6200 и 1.6600 и демонстрировала сильную реакцию на обе границы диапазона. Хотя этот тип ценового действия обычно не воспринимается как наиболее перспективный, он часто может оказаться выгодной торговой средой для тех трейдеров, кто является достаточно терпеливым и дисциплинированным, чтобы выявить потенциальные торговые возможности.
Первый шаг в создании торговой системы для ограниченного диапазоном рынка должен состоять в исследовании фактической силы каждый границы. Хотя обе границы часто кажутся одинаковыми, очень часто они демонстрируют отличающиеся и уникальные характеристики, которые трейдер должен оценить перед входом в любую позицию.
Чтобы идентифицировать и определить количественные характеристики каждой границы, трейдер должен использовать следующие четыре статистических показателя: частота, диапазон колебаний, время и сила реакции.
Первый показатель - частота, который отражает, как часто цена приближается к каждой из границ. Он должен применяться как относительное сравнение между двумя границами и представляет собой постоянно изменяющуюся статистику.
Чтобы найти текущую частоту, необходимо подсчитать каждый конкретный случай, где цена реагировала на данную границу.
Показатель частоты.
В данном конкретном случае мы можем видеть, что нижняя граница демонстрирует более высокую частоту - 6 случаев по сравнению с 3 случаями для верхней границы (красный кружок - зона реакции еще не подтверждена). Это говорит нам, что цена была более склонна двигаться к нижней границе и указывает, что мы будем иметь больше торговых сигналов именно от нижней границы. Это - очень важная информация, потому что она не только позволяет нам управлять нашими ожиданиями в отношении будущей ценовой динамики, но также помогает определить нашу стратегию управления сделками для этой конкретной торговой установки.
Эта тема будет подробно рассмотрена в последующем.
На приведенной диаграмме вы вероятно заметили, что расстояние от цены до каждой границы может значительно варьироваться. Эти расхождения в расстоянии являются вторым статистическим показателем, который будет использоваться, чтобы оценить нашу систему.
Диапазон колебаний измеряет область влияния каждой границы. Это - диапазон, в котором цена показала реакцию на конкретную границу.
Часто этот показатель может сильно отличаться между двумя границами, однако это не относится к нашему примеру. Давайте еще раз взглянем на диаграмму:
Реакция цены на границы диапазона. Зона для каждой границы сформирована наиболее высокими и низкими точками, где граница оказала очевидное влияние на цену. Однако, в некоторых случаях было бы целесообразно исключить экстремальные ценовые выбросы, поскольку они искажают истинную ценность фактического диапазона. В нашем примере нет каких-либо экстремальных выбросов, и основываясь на линиях, которые мы построили, мы можем видеть, что нижняя граница имеет приблизительный диапазон колебаний в 38 пунктов выше и 17 пунктов ниже уровня 1.6200 - полный диапазон составляет 55 пунктов.
Верхняя граница имеет подобное распределение - 17 пунктов выше и 39 пунктов ниже уровня 1.6000, что дает полный диапазон в 56 пунктов.
Как только мы вычислили и определили диапазон, то можем начать работать с последними двумя статистическими показателями - временем и силой реакции. Они будут рассмотрены в следующей статье, наряду с описанием, как разработать уникальную торговую стратегию, основанную на этих статистических данных.