Хартл Т. - Полосы Боллинджера со сдвигом вперед
Внеся пару простых изменений в полосы Боллинджера, вы сможете встроить внутрибарное поведение цены и сделать индикатор более подходящим для использования в режиме реального времени.
РИСУНОК 1 СТАНДАРТНЫЕ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
Стандартные полосы Боллинджера строят свои линии в двух стандартных отклонениях выше и ниже 20-барной скользящей средней цен закрытия.
Полосы Боллинджера выполняют ряд важных функций в техническом анализе. Главная заключается в визуальной демонстрации относительно высокого или низкого уровней цен.
Во-вторых, полосы Боллинджера могут идентифицировать периоды с низкой волатильно стыо, которые часто предшествуют трендам.
В статье показано, как простое дополнение сравнение поведения цены с полосами Боллинджера - может повысить качество выдаваемой информации.
Основы использования полос
По умолчанию верхняя и нижняя полосы Боллинджера размещаются на расстоянии двух стандартных отклонений выше и ниже 20-периодичной простой скользящей средней (Simple Moving Average, SMA) цен закрытия:
Верхняя полоса = 20-периодич-ная SMA + 2 стандартных отклонения
Средняя линия = 20-периодич-ная SMA цен закрытия Нижняя полоса = 20-периодич-ная SMA - 2 стандартных отклонения
Верхняя и нижняя полосы говорят о поведении цены. В расчете полос используется статистический параметр, известный как стандартное отклонение, который измеряет, как далеко цены закрытия отклоняются от SMA цен закрытия.
Статистически 95% значений будет находиться в пределах двух стандартных отклонений от среднего значения, а это означает, что 95% цен должно располагаться между верхней и нижней полосами Бол линджера.
Включение внутридневных цен
Рисунок 1 показывает стандартный сценарий на дневном графике валютной пары евро/доллар США (EUR/USD). На баре А цена закрывается выше верхней полосы Боллинджера, указывая, что рынок вышел за пределы уровня, представляющего 95%-ную вероятность того, что цена закроется между полосами.
Это может быть признаком того, что рынок переходит в трендовое движение, но также может означать, что достигнуто состояние перекупленности.
На рисунке 2 построен дополнительный набор полос Боллинджера. Второй набор (зеленые полосы) использует максимум дня вместо це-
Зеленые линии - это полосы Боллинджера, которые вместо цены закрытия используют максимальную цену каждого бара.
РИСУНОК 3 ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА, ОСНОВАННЫЕ НА МИНИМУМЕ
Красные линии - это полосы Боллинджера, основанные на минимальной цене, а не на закрытии каждого бара. Обратите внимание в данном случае, что закрытие бара А находится гораздо выше верхней полосы Боллинджера. ны закрытия. В данном случае на баре А цена закрывается очень близко к верхней полосе, означая, что это закрытие находится фактически на расстоянии двух стандартных отклонений выше среднего максимума за последние 20 дней.
На рисунке 3 добавлен еще один набор полос Боллинджера (красные). На этот раз в расчетах используется минимальная цена каждого бара.
Закрытие бара А оказывается значительно выше верхней полосы Боллинджера.
Поскольку полосы Боллинджера обычно основываются на ценах закрытия, они отфильтровывают поведение цены - т.е. не показывают, насколько подвижным был рынок в течение дня. При использовании цен максимума/минимума (или средней цены) вы встраиваете в расчет полос Боллинджера внутридневную активность и получаете более полное представление о том, где находится рынок, выше или ниже относительно недавнего поведения цены в целом.
Смещение полос вперед
Другой особенностью полос Боллинджера является то. что они строятся с использованием значений текущего бара. Следовательно, вы не знаете значения для полосы за данный период до тех пор, пока бар не закроется. Если вы следите за рынком внутри дня, и цена растет, то вы нередко видите, как полоса Боллинджера отходит в сторону от цены.
Цена растет и, соответственно, повышается верхняя полоса Боллинджера. Иными словами, отсутствует фиксирован ная справочная структура, которую должна давать полоса, потому что она движется так же, как плавает цена, и до тех пор, пока бар фактически не закроется.
Рисунок- 4 представляет 45-ми мутный график валютной пары EUR4JSD с 10-барными полосами Боллинджера, основанными на среднем значении максимума и минимума бара ((максимум в мини мум)/2]. Многие дни рынки двигаются в диапазонах, учитывая новости в начале дня, а затем идут вбок.
Полосы Боллинджера могуг быть очень удобным инструментом для идентификации состояния, когда цена относительно высока или низка, или когда она находится в процессе прорыва.
На рисунке 4 кажется, что полосы Боллинджера помогают в этом отношении, за исключением того.что значение полос не известно до тех пор, пока бар не закроется. В первые пять минут 45~минутного бара значения полос Боллинджера моіут очень сильно отличаться от того, какими они будут через 40 минут.
На баре А в то время, когда цена делает максимум, полоса Боллинджера может находиться значительно выше максимума, но затем опустится вниз, когда бар закроется значительно ниже этого максимума
РИСУНОК 4 ОЖИДАНИЕ ЗАКРЫТИЯ
Поскольку значения полос Боллинджера не могут быть окончательно определены до тех пор, пока не закроется каждый ценовой бар, трудно определить (внутри бара), представляет ли движение к полосе или сквозь нее значимое движение цены.
РИСУНОК 5 ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА, СДВИНУТЫЕ ВПЕРЕД
Здесь показано поведение цены, представленное на рисунке 4, но на этот раз полосы Боллинджера сдвинуты на один бар вперед. Это дает фиксированное значение индикатора, полученное на самом последнем ценовом баре, с кото-рым можно работать.
Евро/доллар США (EUR/USD), 45-минутный график
Значение полосы Боллинджера известно,1.323
Соответственно, при ретроспективном взгляде полосы Боллинджера выглядят как хоро
шие уровни поддержки и сопротивления. Бар В закрылся значительно ниже полосы Боллинджера и отметил нисходящий прорыв.
Но чтобы подтвердить эту слабость, вам опять же пришлось бы ждать до тех пор. пока бар закроется.
Трудно определить состояние рынка - максимум, минимум или прорыв - если ваша справочная структура движется одновременно с поведением цены. Выход в том, чтобы строить предыдущее значение полос Боллинджера на текущем, живом баре.
Это дает вам фиксированную справочную структуру. После того, как предыдущий бар закрывается, вы имеете фиксированное значение для полос Боллинджера и можете оценивать рынок относительно этих фиксированных значений индикатора.
Рисунок 5 - тот же рисунок 4, за исключением того, что полосы Боллинджера смещены на один бар вперед. Теперь, если цена торгуется вверх до верхней полосы и начинает откатываться, вы можете заключить, что трейдеры не хотят предлагать цены выше недавнего уровня (бар А).
Если поведение цены выходит за сдвинутую вперед полосу Боллинджера, это указывает, что произошло изменение в психологии. На рисунке 4 на баре В цена пробивается вниз, и полосы Боллинджера падают вместе с ней.
На рисунке 5 на баре В цена проходит сквозь смещенную вперед полосу Боллинджера, и вы знаете, что рынок переходит в тренд. Теперь вам не нужно ждать, чтобы увидеть, выходит ли закрытие за нижнюю полосу Боллинджера, подтверждая нисходящий тренд.
Рынок часто пробивается лишь для того, чтобы сразу же отскочить и торговаться снова внутри диапазона между полосами - это признак ложного прорыва, который можно быстро определить. Достаточно использовать сдвинутые вперед полосы Боллинджера, не дожидаясь, пока бар закроется.
Использование сдвинутых вперед полос Бод'іннджера - лучший способ создания систематического подхода. Полосы можно сравнивать с ценами открытия, максимумом, минимумом и ценами закрытия баров, что делает возможным построение точных правил для сценариев сделок и анализа последующего поведения цены.