Муленко В. - MVSpyTrendPro и фрактальное условие
Почему классический технический анализ во многих случаях оказывается на реальных рынках неэффективным? Потому что с его помощью можно делать серьезные выводы только по завершению процесса образования фигур.
Другими словами, Вы почти всегда наблюдаете за развитием рынка со стороны, как за проходящим поездом. Не участвуя в торговле, естественно. Только по завершению формирования каких-либо фигур Вы можете вступить в рынок, но в это время вступать в него уже нет никакого смысла - поезд ушел. И точно также в следующий раз, и в последующий и т.д. и т.д.
Жизнь и торговля проходят как бы мимо Вас, как курьерский поезд из некогда популярного фильма Безымянная звезда.
В тренд-следящей технологии MVSpyTrendPro все по-другому. И главное отличие заключается в том, что все максимально приближено к рыночным реалиям, и Вы довольно скоро становитесь непосредственным участником рыночного процесса.
Сначала Вы точно так же наблюдаете за развитием рыночных событий со стороны, но в нужный момент Вы вступаете в рынок и становитесь его участником, причем с помощью этой технологии Вы наблюдаете не только за формированием баров, но и других элементов, которые в классическом техническом анализе вообще не учитываются, а именно, за торговыми сигналами и фракталами. И вот эти дополнительные элементы, наряду с трендовыми участками и линиями поддержки и сопротивления дают Вам дополнительную информацию не только о сиюминутном состоянии рынка, но и о его ближайшей перспективе.
В номерах Forex Magazine 193-196 я немного рассказал о торговой системе MVSpyTrendPro и о некоторых ее фрагментах (индикаторах). По поводу торговых сигналов, формируемых системой, говорилось в статье Формирование и визуализация торговых сигналов, опубликованной в 196.
Пришло время поговорить об индикаторе Fractals и о Фрактальном Условии, которым оперирует данная технология и реализующая ее торговая система.
Но сначала о фракталах вообще.
У этого понятия есть много трактовок, мы будем придерживаться той, которую описал уважаемый доктор Билл Вильямс в своей книге Новые Измерения в Биржевой Торговле. В среде Meta Trader 4 отображает фракталы на
Билл Вильямс трактует фрактал в первую очередь как указатель прорыва, он даже главу 4 упомянутой книги назвал: Фрактал - торговля на прорыв.
В технологии и в торговой системе MVSpyTrendPro отношение к фракталам иное. Во-первых, обычные ординарные фракталы, показанные на Рис. 1 внутри трендовых участков, никакого интереса для этой технологии не представляют.
Во-вторых, интересны только те фракталы, которые завершают (или начинают) такие участки, т.е. те, что гордо обозначают пики и не менее гордо - впадины трендовых участков. Такие фракталы следовало бы назвать опорными, но поскольку первую категорию мы рассматривать не будем вообще, то можно считать что под понятием фрактал будем понимать именно опорные.
Так вот, основываясь на бесчисленных наблюдениях реальных рынков, смею утверждать, что на самом деле все не совсем так, точнее - совсем не так, как трактует уважаемый Билл. Фрактал (имеется в виду опорный) обладает прямо противоположным свойством - цена, натыкаясь на него, как бы отскакивает от него в противоположную сторону (см. Рис. 1, некоторые из таких фракталов обведены кружком, на остальные терпения не хватило).
Кто не верит - может легко проверить и убедиться сам.
Какую роль выполняют эти фракталы в системе MVSpyTrendPro?
Довольно важную, потому что она оперирует так называемым фрактальным условием, которое при одних рыночных обстоятельствах выполняется, а при других -нет. Это условие очень простое и увязывает два типа элементов в рамках концепции технического анализа технологии и торговой системы MVSpyTrendPro: торговые сигналы и фракталы.
В опубликованной в 195 FMAG статье Можно ли читать рынок как раскрытую книгу, была показана связь между другими типами элементов -торговыми сигналами и трендовыми участками, в результате чего появилось понятие парусной характеристики рынка.
Сформулируем Фрактальное Условие (ФУ):
При открытии торговой позиции по любому сигналу надо следить за тем, чтобы последний ближайший к сигналу фрактал был обязательно с его стороны относительно ценового графика.
В дальнейшем такой фрактал будем называть дружественным торговому сигналу, в отличие от обратного, который оказался по другую сторону от ценового графика. Допускается также открытие позиции по торговому сигналу при наличии дружественного фрактала, сформированного на том же баре.
Выполнение Фрактального Условия не является обязательным, т.е. сигнал может быть сформирован и при невыполнении этого условия, тем самым в торговой системе предоставляется возможность трейдеру самому решать судьбу этого сигнала. Однако, когда Фрактальное Условие не выполняется, то почти наверняка ценовой драйв и, соответственно, прибыль после открытия будут незначительными, или более того - произойдет стремительный разворот.
Если на баре сигнала сформировано сразу два фрактала: дружественный и обратный, то тоже лучше не рисковать и не открывать позицию: дальнейшее движение скорее всего будет боковым.
Чтобы не сильно огорчать уважаемого доктора Билла Вильямса, как тоже доктор (по их системе ученых званий) констатирую: если ближайший к новому сигналу предыдущий фрактал (опорный) располагается по ту же сторону от ценового графика (выполнение фрактальное условие), то он может стать фракталом прорыва (правда в другую сторону). Но если он расположен с противоположной стороны, т.е. поперек предполагаемого движения и словно шлагбаум перекрывает его траекторию, то скорее всего произойдет коррекция движения, может даже разворот.
Каковы же функции индикатора Fractals в ТС MVSpyTrendPro? сформированы BUY и обратный фрактал. Если допустить, что трейдер по этому сигналу открыл позицию и установил стоп MVNRTR на уровне поддержки (обозначен стопами), то ему придется просто посочувствовать, так как на последующих барах произошел стремительный разворот графика в противоположную сигналу сторону, который срезал этот стоп.
Данный индикатор вместе с головным индикатором, собственно MVSpyTrendPro, который формирует торговые сигналы, констатирует факт выполнения или невыполнения фрактального условия. Если оно выполняется, то существует возможность движения рынка в данном направлении, и трейдер (при выполнении всех других условий) может открыть позицию.
Конечно, здесь можно задать философский вопрос - А может дело и не во Фрактальном Условии? Отвечу - Может, но только очень часто при его невыполнении происходит именно так!
Чаще, правда, драйв слабее, но в противоположную сигналу сторону. Отмечу также, что появление нового фрактала (опорного) и его расположение относительно ценового графика помогает трейдеру анализировать рыночную ситуацию и прогнозировать, причем с большой вероятностью, дальнейшее развитие событий.
Однако при невыполнении Фрактального Условия с высокой вероятностью можно прогнозировать торможение тенденции, переход в боковой тренд или более того - возможен стремительный разворот рынка. В этом случае открытие позиции сопряжено с дополнительными условиями и рисками и часто не имеет смысла.
Для обоснования этого вывода просто покажу, к чему может привести невыполнение Фрактального Условия. На Рис. 2 в правой вертикальной полосе графика на одном и том же баре В торговой системе MVSpyTrendPro выполнение Фрактального Условия фиксируется при появлении информации о сигнале в диалоговом окне (Рис. 3). Если оно выполняется, то в третьей строке заголовка сообщения пишется: ФУ YES, если не выполняется - то ФУ NO!.
Факт выполнения фрактального условия системой оценивается и в коэффициенте рыночной перспективы каждого формируемого сигнала, при выполнении в произведение включается единица, при невыполнении - только 0,7.
По поводу Системы: она работоспособна и вполне доступна, и на определенных условиях может быть предоставлена физическим лицам как на месячную апробацию, так и на более длительное использование.
В заключение несколько развеселю Читателя, в стиле концертов Геннадия Хазанова, которые он давал лет двадцать назад, когда вместо концерта рассказывал смешные случаи из жизни Л.И. Брежнева, маршала Гречко и других видных деятелей.
Мне пришло письмо от одного дотошного читателя FMAGa, который мои картинки к статьям рассмотрел в масштабе 1: 500.
Почему на тощих и пережидающих участках рынках где-то есть стрелки сигналов, а где-то нет?
Вопрос по существу. И тут мне вспомнилась встреча, которая у меня была с опытным трейдером при разработке MVSpyTrendPro.
Приведу наш диалог, вместо анекдота.
Разработчик: Думаю, стрелки сигналов надо убрать на тощих и пережидающих участках рынка.
Трейдер: Зачем?
Разработчик: чтобы не вводить начинающих в искушение открывать позиции на сомнительных рынках.
Трейдер: Не-а (в воспроизведении оригинала), не надо.
Разработчик: Почему?
Трейдер: Пусть будут, чтобы опытные трейдеры не считали, что рынок сегодня окончательно сдох, а чтобы думали, что он дышит, и скоро может встрепенуться!!! И не шли пить пиво раньше времени!