В данной статье мы рассмотрим альтернативный вариант стандартным Скользящим средним, и выясним, какие выгоды это может дать для анализа ценовой динамики.
Скользящая средняя Хала (HMA) была разработана сиднейским трейдером Аланом Халом, и представляет собой существенное улучшение по сравнению с традиционной простой Скользящей средней (SMA), поскольку решает проблему получения Скользящей средней, более восприимчивой к текущей ценовой активности, при достаточной сглаженности кривой. Фактически, индикатор HMA почти полностью устраняет запаздывание и, в то же самое время, улучшает сглаживание.
На диаграмме 1 приведен пример 16-недельной простой Скользящей средней. Диаграмма иллюстрирует, как линия Скользящей средней может отставать от цены и насколько быть изменчивой:
Если мы возьмем простую Скользящую среднюю с периодом 10, то среднее значение (4.5) будет значительно отставать от самой недавней цены (9).
Однако, уменьшив вдвое период Скользящей средней (до 5) и применив его к самым последним числам (5, 6, 7, 8 и 9), мы получим среднее значение равное 7.
Чтобы удалить запаздывание, мы берем это среднее значение (7) и добавляем разницу между двумя средними, которое равно 2.5 (7 - 4.5). Это дает нам окончательное значение 9.5 (7 + 2.5), что даже с некоторым избытком компенсирует запаздывание.
Но эта избыточная компенсация полезна, потому что возмещает эффект запаздывания вложенных Скользящих средних. Следовательно, результатом объединения этих двух методов будет почти идеальный баланс между уменьшением запаздывания и сглаживанием кривой индикатора.
она не подходит для получения сигналов пересечения Скользящих средних, поскольку эта техника полагается на запаздывание линий индикатора.
Согласно выводам Алана Хала, его Скользящая средняя лучше всего подходит для захвата разворотных моментов рынка, с серией сигналов, как входа, так и выхода.