Лосев Д. - Работа с графиками Market Profile в MarketDelta
Чикагская товарная биржа (теперь CME Group) лицензировала торговую марку Market Profile для использования в специализированном программном обеспечении MarketDelta. Напомним, что Market Profile (Профиль рынка) это статистический анализ временно-ценовых возможностей (ссылки на первые статьи) за определенный период времени - 1 день, 1 неделя, 1 месяц и т.п.
Классически, торговый день разбит на 30-минутные периоды времени, каждый из которых изображается в виде заглавной буквы английского алфавита. Существуют различные методы использования Профиля рынка, но основная первичная информация, которая несет пользу для трейдеров вне площадки это идентификация справедливой области стоимости и определение баланса или дисбаланса между покупателями и продавцами. На основе этих данных трейдер может использовать различные стратегии и создать собственную торговую систему.
Итак, рассмотрим основные возможности MarketDelta в построении графиков Профиля рынка.
Для более объективного анализа профили различных дней могут быть соединены или разъединены с помощью двух щелчков компьютерной мыши (рис. 1). Для этого необходимо на-вести курсор на нужный профиль, нажать на правую кнопку мыши, и выбрать функцию Merge Profile Right, после чего текущий профиль будет объединен с профилем справа.
Если использовать функцию Split Profile at Letter, то профиль будет разбит на две равные части. Помимо этого, каждому торговому дню в соединенном профиле можно придать уникальный цвет, выбрав функцию Rainbow Days в последовательном алгоритме: Preferences - Letters Letter Color. Основные параметры Профиля рынка также изображены на рисунке это первоначальный баланс (вертикальная сплошная синяя линия слева от профиля); область стоимости (вертикальная сплошная зеленая линия справа от профиля); и кластерный объем (горизонтальные серые гистограммы справа от профиля).
На рис. 2 изображен профиль 10-ти торговых дней: профили 9-ти дней соединены вместе, а профиль последнего дня изображен отдельно, для наглядности практического примера.
Обратите внимание на то, что первоначальный баланс был сформирован в первые два дня, а в течение 7-ми последующих дней была сформирована область стоимости. Таким образом, между профилем первых двух и последующих 7-ми дней образовалась свободная область (окно). На 10-й день цена, двигаясь стремительно, за-полнила свободную область, и, не достигнув основания 10-дневного диапазона, за-крылась в его нижней части.
Однако справедливая область стоимости текущего дня была сформирована выше.
Теперь рассмотрим пример интрадэй-профилей на рис. 3. Здесь каждый профиль - это часовой диапазон, состоящий из временно-ценовых возможностей 30-минутного периода, обозначенных определенной буквой.
Заглавной буквой "O" обозначена цена открытия, вертикальными сплошными линиями соответствующего цвета первоначальный баланс и область стоимости, горизонтальными уровнями красного цвета с указанием цены и даты точки контроля, а символом "#" цена закрытия.
Используя типологию торговых дней Профиля рынка, можно сказать, что на рисунке изображен относительно редкий для фьючерсов E-mini SP 500 трендовый день. И в данном случае Профиль рынка выполнил незаменимую работу в идентификации доминирующего движения в течение всей торговой сессии: область стоимости последовательно снижалась вместе с точками контроля, которые в свою очередь выступали уровнями сопротивления.
В качестве альтернативы разноцветным заглавным буквам в построении графиков Профиля рынка можно использовать заштрихованные блоки (рис. 4). Для этого необходимо зайти в меню Letters (Preferences - Letters), и в параметрах Letter Color взамен Rainbow Days выбрать любой понравившийся цвет, а затем активировать функции Shading и Draw Blocks (поставить галочки).
При этом более темными тонами выбранного цвета будут окрашиваться более поздние временно-ценовые возможности торговой сессии.
Еще один уникальный способ формирования графиков с по-мощью MarketDelta это использование функции Custom при выборе цвета букв (рис. 5 и рис. 6). В этом случае все временно-ценовые возможности Профиля рынка будут окрашены в черный цвет, и в нижней части основного окна вместо цветной палитры появится строка из нескольких блоков черного цвета, где каждый блок будет обозначен соответствующей буквой.
Наведите курсор на определенный блок, и щёлкните два раза на левую кнопку мыши, после чего появится окно Letter Color, в котором Вы сможете выбрать любой цвет для каждого блока в отдельности. Таким образом, к примеру, можно выделить уникальными цветами первые и последние периоды торговой сессии, что может обеспечить дополнительное понимание скрытых тенденций рынка.
