Митчелл К. - Индикатор вихревых потоков
Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он - основатель сайта , посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров.
Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка.
Индикатор Vortex является скорректированным на изменчивость трендовым индикатором, который помогает трейдерам определять краткосрочные тренды, выявлять торговые возможности и оставаться в стороне, когда тренд отсутствует. Он состоит из двух линий, и применяется относительно прямолинейно.
Перед использованием индикатора Vortex в торговле, следует разобраться, как этот индикатор работает, изучить его сигналы, стратегии и недостатки.
Применение индикатора
Индикатор вихревых потоков был создан Дугласом Сипманом и Этьеном Ботесом, и состоит из двух линий: +VI и -VI. Линия +VI представляет импульс восходящего тренда, а линия-VI отражает нисходящий импульс.
Индикатор Vortex заимствует некоторые аспекты других индикаторов, вроде Среднего истинного диапазона и Индекса средней направленности.
Обе линии индикатора колеблются выше и ниже значения 1.0, с расширением спрэда во время очень сильных трендов и приближаясь друг к другу в течение слабых трендов или боковых рынков.
Когда линия +VI пересекает линию -VI вверх, это сигнализирует о потенциальном восходящем тренде, и пока линия +VI остается выше-VI, это помогает подтвердить восходящий тренд.
Когда линия -VI пересекает линию +VI вверх, это сигнализирует о потенциальном нисходящем тренде,и пока линия -VI остается выше +VI, это подтверждаетразвитие нисходящего тренда.
Когда линии +VI и -VI расположены очень близко друг к другу и находятся около отметки 1.0, это указывает на краткосрочное отсутствие тренда и потенциальную консолидацию на рынке.
Вычисление индикатора
Вычисление индикатора Vortex проходит в пятьэтапов:
1. Вычислить восходящее и нисходящее движение в течение последних двух периодов, используя текущий и предыдущий.
- значение нисходящего движения (-VM) равно текущему минимуму минус предыдущий максимум (абсолютное значение);
- значение восходящего движения (+VM) равно текущему максимуму минус предыдущий минимум (абсолютное значение).
2. Вычислить сумму за несколько выбранных периодов (например, 25 периодов).
- -VM25 = сумма-VM за 25 периодов;
- +VM25 = сумма +VM за 25 периодов.
3. Вычислить Истинный диапазон (TR). Истинный диапазон равен наибольшему из значений: текущий максимум минус текущий минимум, текущий максимум минус предыдущее закрытие или текущий минимум минус предыдущее закрытие.
В расчет берутся абсолютные значения.
4. Вычислить сумму Истинных диапазонов за выбранное количество периодов (25 периодов):
- TR25 = сумма TR за 25 периодов.
5. Рассчитать значения-VI и +VI:
- -VI25 =-VM25 / TR25;
- +VI25 = +VM25 / TR25.
В вычислении может использоваться разное число периодов. Увеличение числа периодов (например, до 40) уменьшит чувствительность индикатора и может быть более полезным для долгосрочных трейдеров.
Уменьшение числа периодов (например, до 10) увеличит чувствительность индикатора, что может быть предпочтительным для краткосрочных трейдеров.
Периодами являются дневные, часовые или минутные бары, в зависимости от используемых для торговли ценовых графиков.
Знание, как вычисляется индикатор, является полезным, но не критичным, так как в некоторых торговых платформах этот индикатор включен в стандартный пакет индикаторов. Для других платформ его можно найти в свободном доступе и загрузить в качестве пользовательского индикатора.
Стратегии индикатора
Основная стратегия индикатора вихревых потоков состоит в том, чтобы использовать пересечения линий в качестве торговых сигналов: когда линия +VI пересекает линию -VI вверх, следует торговать в длинную сторону; когда линия -VI пересекает линию +VI вверх -торговать в короткую сторону. Выходить из сделки необходимо, когда происходит пересечение в противоположном направлении.
Однако, торговля по этой основной стратегии без фильтрования любого из сигналов может закончиться
быстрым разворотом, когда пересечение в одном направлении следовало вскоре после пересечения в другом направлении. Быстрые развороты могут привести к множеству проигрышных сделок за короткий периодвремени.
Чтобы помочь избежать этого, рекомендуетсябрать сигнал пересечения линии +VI выше -VI только в случае, когда общий тренд восходящий (100- или 200-дневная Скользящая средняя могут помочь установить тренд).
Когда общий тренд снижается, следует брать только сигналы пересечения линии-VI выше линии +VI.
В любом случае, следует использовать пересечение в противоположном направлении в качестве сигнала выхода. Также для контроля риска необходимо размещать стоп-ордера.
Для длинной позиции стоп-ордер размещается сразу ниже минимума недавнего колебания, и для короткой позиции стоп-ордер размещается сразу выше максимума недавнего колебания.
Глядя на индикатор Vortex, объединенный с развитием тренда на диаграмме 2, обратите внимание, как большие восходящие волны совпадают с движением линии +VI выше значения индикатора 1.10, и во время этого восходящего тренда линия -VI ни разу не двигалась выше уровня 1.10. Также обратите внимание, что во время восходящего тренда линия +VI не двигается ниже 0.90.
Поэтому, уровни индикатора могут дать понимание тренда и обеспечить дополнительную торговуюстратегию. Эта стратегия может быть объединена с описанным выше подходом, либо использоваться отдельно.
Во время восходящего тренда (цена находится выше Скользящей средней или формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы колебаний), можно совершать покупку, когда линия +VI пересекает линию -VI вверх или когда линия +VI проходит выше отметки 1.10, указывая на сильное трендовое движение. Сделку следует удерживать, пока линия +VI остается выше 0.90, а линия -VI ниже 1.10.
Если линия +VI пересекает уровень 0.90 вниз, или линия-VI пересекает уровень 1.10 вверх, то необходимо выйти из длинной сделки.
Эта стратегия обеспечивает более долгосрочныесделки и позволяет оставаться трейдеру в рынке наибольшую часть восходящего тренда, и не реагировать на множество откатов.
Во время нисходящего тренда (цена находится ниже Скользящей средней или формирует более низкие минимумы и более низкие максимумы колебаний), можно открывать короткие позиции при пересечении линии -VI выше линии +VI или когда линия -VI выходит выше уровня 1.10, указывая на сильное трендовое движение. Сделку можно удерживать пока линия -VI остается выше уровня 0.90, а линия +VI - ниже уровня 1.10.
Если линия -VI опускается ниже значения 0.90 или линия +VI пересекает уровень 1.10 вверх, то следует выйти из короткой сделки, поскольку это показывает, что нисходящий тренд потерял свой импульс.
Диаграмма 3 показывает, как эта стратегия работала бы на том же самом рынке. Вход происходит, когда линия +VI двигается выше 1.10, подавая сигнал о начале потенциального тренда. Это также согласуется с движением цены выше 100-дневной Скользящей средней.
Длинная позиция остается открытой пока линия +VI удерживается выше 0.90 и линия -VI остается ниже 1.10.
При таком подходе сигналы возникают менее часто и могут захватить больший кусок общего тренда.
С этой стратегией должен также использоватьсястоп-ордер, чтобы помочь ограничить риск в случае неожиданного сильного ценового движения в неблагоприятном направлении. После того, как выполнен вход, стоп-ордер размещается ниже минимума недавнего колебания для длинных позиций, или выше максимума недавнего колебания для коротких позиций.
Недостатки индикатора
Самый большой недостаток Индикатора Vortex - его восприимчивость к быстрым разворотам. Это может быть несколько компенсировано за счет использования большего числа периодов в вычислении индикатора, хотя это также приведет к замедлению реакции индикатора на изменения тренда.
Другой вариант заключается в использовании уровней индикатора (например, 1.10 и 0.90) в качестве уровней поддержки и сопротивления, подтверждая ценовые прорывы и потенциально большие трендовые движения.
Заключение
Индикатор Vortex - это колеблющийся импульсный индикатор, который помогает определять краткосрочные тренды. Увеличением или уменьшением числа периодов, используемых в вычислении, можно добиться
большего или меньшего количества торговых сигналов.
Когда линия +VI находится выше линии -VI, это помогает идентифицировать восходящий тренд, а когда линия -VI находится выше линии +VI, это указывает на нисходящий тренд. Уровни индикатора (вроде 1.10 или 0.90) показывают, когда тренд получает или теряет импульс.
Однако в сочетании с этим индикатором все еще должен использоваться ценовой анализ, поскольку индикатор подвержен ложным сигналам (быстрым разворотам). Ценовой анализ может помочь вам определить общий и долгосрочный тренд и выбрать направление торговли.
Скользящие средние также могут быть полезны в определении направления тренда.
