Тестирование МТС 3

Брюс Бэбкок - Как правильно оптимизировать торговые системы
При создании системы следует остерегаться ловушки over-curve-fitting to back data (подгонки под исторические данные). Чем более вы подгоняете свою систему к историческим данным для улучшения ее производительности, тем меньше вероятность того, что она будет торговать с прибылью в будущем. Этот момент очень тяжел для восприятия начинающих трейдеров. Они ожидают, что метод, хорошо работавший в прошлом, будет так же хорошо работать в будущем. Прибыльность в прошлом не подогнанной под исторические данные торговой системы только приблизительно соответствует (я подчеркиваю это - только приблизительно) прибыльности в будущем.

Содержание раздела